Senior Business Analyst Risque de Marché

Ce poste n'est pas fait pour vous si...

1. Vous ne connaissez pas l'univers du risque de marché en CIB, VaR, PnL Explain, stress tests, sensibilités ne doivent pas être des concepts flous, ils font partie de votre quotidien.

1. Vous êtes indépendant(e) ou souhaitez le rester, nous recrutons exclusivement en CDI, pour des consultants qui veulent construire dans la durée.

1. L'idée d'être chez un client, de porter les couleurs d'un cabinet et d'en incarner l'excellence au quotidien ne vous parle pas.

Ce poste est fait pour vous si...

1. Vous avez évolué dans un environnement risque de marché en CIB et vous savez faire le lien entre les positions des traders, les métriques de risque et les systèmes IT qui les calculent.

1. Traduire un besoin métier complexe en spécification fonctionnelle exploitable par une équipe IT, c'est exactement ce que vous faites, et vous le faites bien.

1. Vous aimez les environnements exigeants où les enjeux sont réels : une anomalie dans le calcul de la VaR, c'est un problème pour le régulateur le lendemain matin.

1. Vous cherchez à progresser dans la durée, vers Business Analyst Senior, vers Chef de Projet, au sein d'un cabinet qui investit autant dans vos compétences que vous investissez dans les siennes.

Nous recrutons sur profil, un ou une Business Analyst en Risque de Marché...

...pour intervenir au cœur des systèmes de mesure et de contrôle du risque de marché des plus grandes banques de financement et d'investissement de la place.

Le risque de marché, c'est l'un des domaines les plus techniques et les plus stratégiques de la banque. Les systèmes évoluent en permanence, sous l'effet des nouvelles réglementations, des nouveaux produits, des nouvelles exigences des desks. Et derrière chaque évolution, il faut quelqu'un capable de comprendre à la fois le métier et l'IT.

1. Recueillir et analyser les besoins des équipes Risk, Trading ou Finance, et les traduire en spécifications fonctionnelles et technico-fonctionnelles claires et exploitables.

1. Cartographier les flux de données entre les systèmes de risque, comprendre leurs interactions et investiguer les anomalies de calcul.

1. Rédiger les cahiers des charges, les user stories et les cas de test pour guider les équipes de développement.

1. Assurer la liaison entre les équipes métiers risque et IT, de l'expression du besoin jusqu'à la recette.

1. Suivre les développements, valider les livrables et garantir la qualité des résultats.

Ce que vous ferez concrètement

1. VaR & métriques de risque : Évolution et fiabilisation des systèmes de calcul de la VaR, Stressed VaR et Expected Shortfall, backtesting, contrôle des limites, analyse des sensibilités et des Greeks par classe d'actifs.

1. PnL Explain & réconciliation : Mise en œuvre et amélioration des processus de PnL Explain, réconciliation entre PnL théorique et PnL réel, analyse des écarts, fiabilisation des flux entre Front Office et Risk.

1. FRTB : Contribution aux programmes de mise en conformité FRTB, implémentation de la Sensitivities Based Method (SBM), calcul de l'Expected Shortfall par desk de trading, mise en place du P&L Attribution Test (PLAT).

1. Stress tests & scénarios de crise : Conception et évolution des scénarios de stress internes et réglementaires, analyse des impacts sur les portefeuilles, automatisation des outils de production et de reporting.

Le profil qu'on recherche

5 à 8 ans d'expérience après un Bac+5, dont minimum 5 ans comme Business Analyst en risque de marché en CIB.

Maîtrise des métriques clés du risque de marché : VaR, SVaR, Expected Shortfall, PnL Explain, stress tests, sensibilités, Greeks. Bonne compréhension du cadre réglementaire : FRTB, Bâle IV, exigences en fonds propres pour risques de marché.

Compétences IT : SQL, analyse de flux de données, compréhension des architectures applicatives risque, idéalement connaissance des systèmes de type Murex, Calypso ou Summit.

Anglais professionnel obligatoire.

Pourquoi rejoindre Lamarck ?

Lamarck