Quant FO Equity
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France
Digistrat consulting
Temps plein
Gratuit avec email ou Google
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
Gratuit avec email ou Google
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
? Secteurs stratégiques : Banque d?investissement ? Démarrage : ASAP PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI ? Contexte /Objectifs : Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale ? Marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts ? Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché ? Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion,) ? Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage ? Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk ? Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes ? Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers ? Amélioration du calcul du système P&L : Epsilon, VegaSabr ? Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires ? Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary Profil candidat: Les prérequis pour le poste sont les suivants : ? Outils et technologies : C#, Python, SQL ? Environnement fonctionnel : EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage => le
profil recherché
est un Quant avec des connaissances et/ou expérience en finance de marché et non un développeur classique
profil recherché
est un Quant avec des connaissances et/ou expérience en finance de marché et non un développeur classique