Consultant Quant Crédit
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Assurez-vous de postuler avec toutes les informations demandées, comme indiqué dans l'aperçu du poste ci-dessous.
En tant que Consultant Senior – Risque de crédit, vous participerez à des missions alliant modélisation statistique des risques de crédit et analyse quantitative. Vous serez force de proposition, encadrerez des consultants juniors et contribuerez activement au développement des expertises du cabinet.
Vos responsabilitésModélisation des risques de créditRéaliser le développement, la validation ou le backtesting des modèles internes (IRB) : PD (probabilité de défaut), LGD (perte en cas de défaut), EAD (exposition au défaut)
Procéder à la modélisation IFRS 9 : segmentation, modèles de défaut, LGD lifetime, scénarios macroéconomiques
Analyser la performance, la robustesse et la conformité des modèles aux exigences réglementaires
Développer des outils d’analyse statistique et de scoring en Python ou R
Contribuer à des projets intégrant des approches machine learning : modèles de notation, détection de fraude, optimisation des politiques d’octroi
Produire des indicateurs de risque, analyser des portefeuilles de crédits et contribuer à la prise de décision
Participer à la mise en œuvre d’exercices de stress tests de crédit (EBA, ICAAP, ORSA)
Contribuer à la documentation méthodologique, aux analyses de sensibilité et aux scénarios macroéconomiques
Accompagner les équipes Risques et Finance dans la mise en conformité avec les réglementations Bâle II / III / IV
Valoriser et analyser des portefeuilles de crédits
Participer au développement d’outils internes et à des projets de R&D quantitative
Rédiger des notes techniques, rapports de validation et supports de gouvernance des modèles
Superviser et accompagner les consultants juniors
Garantir la qualité des livrables et la satisfaction client
Participer au développement commercial : propositions, soutenances, identification d’opportunités
Contribuer à la structuration des offres, à la capitalisation interne et xwjxdcb au rayonnement du cabinet
Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières, statistiques ou actuariat
Capacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maitrise professionnelle de l’anglais
Expérience d’au moins 3 ans en risque de crédit
Maîtrise de la programmation (C++, C#, Python, VBA, SAS, R, etc.)
Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelle
Envie d’encadrer des équipes et de prendre rapidement des responsabilités
Motivation pour relever de nouveaux défis
Intérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance
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Senior Consultant Risque de Crédit
Il y a 22 heures
Paris, Île-de-France Exiompartners Temps pleinExiompartners recherche un Consultant Senior – Risque de crédit pour intervenir sur des missions de modélisation statistique et d’analyse quantitative dans le secteur assurantiel et financier.Vous souhaitez en savoir plus sur ce poste ? Faites défiler la page et découvrez quelles compétences, expérience et qualifications sont nécessaires.Vous...
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Senior Risque de Crédit – Modélisation Quant
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Exiom Partners Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratExiom Partners à Paris recherche un Consultant Senior – Risque de crédit pour participer à des missions de modélisation et d’analyse quantitative. Le candidat idéal aura au moins 3 ans d'expérience en risque de crédit et une maîtrise des langages de programmation.Les responsabilités incluent le développement de modèles de risque ainsi que...
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VP, AI-Driven Credit Portfolio Quant Research
Il y a 22 heures
Paris, Île-de-France JPMorgan Chase & Co. Temps pleinJPMorgan Chase & Co.Votre CV est-il prêt ? Si oui, et si vous êtes convaincu(e) que ce poste est pour vous, assurez-vous de postuler dès que possible.in Paris seeks an Associate or Vice President in Quantitative Research for the Credit Portfolio Lending Group (CPG).You will design, build, and deploy AI, LLM, and generative AI tools to support trading...
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AI-Driven Credit Portfolio Quant
Il y a 22 heures
Paris, Île-de-France Aumni Temps pleinJ.P.N'attendez pas pour postuler après avoir lu cette description ; un grand nombre de candidatures est attendu pour cette opportunité.Morgan is seeking an Associate/VP in Quantitative Research within the Credit Portfolio Lending Group (CPG) in Paris to design, build, and deploy AI, LLM, and agent-based tools for trading workflows and portfolio risk...
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AI-Driven Credit Portfolio Quant Research VP
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France JPMorganChase Temps pleinJPMorgan Chase in Paris seeks an Associate or Vice President in Quantitative Research for the Credit Portfolio Lending Group (CPG).Tous les candidats doivent s'assurer de lire attentivement la description de poste et les informations suivantes avant de postuler.You will design, build, and deploy AI-driven solutions to transform portfolio management and...
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Consultant Quant Marché
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Exiom Partners Temps pleinRejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.Compétences, expérience, qualifications : si vous correspondez...
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Expert Quant Crédit Senior
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France EY Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratEY recherche un Expert Quant Crédit expérimenté pour rejoindre l’équipe quantitative à Paris La Défense. Vous travaillerez sur la modélisation du risque de crédit et la validation de modèles dans un contexte de transformation des activités de marché.Le candidat idéal possède 3 à 5 ans d’expérience en banque, assurance ou asset management,...
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CONSULTANTS RISQUE DE CREDIT
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Wise Associates Temps plein 90 000 € - 130 000 € ContratDescription de la société Wise Associates est un cabinet de conseil en management spécialisé en gestion des risques et compliance. Depuis sa création, le cabinet accompagne des acteurs de l’industrie financière dans leurs projets stratégiques de mise conformité et d’optimisation d’encadrement des risques structurels et financiers. Le cabinet...
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Quant Developer — Credit Portfolio Modeling in Python
Il y a 22 heures
Paris, Île-de-France Cogniwave dynamics Temps pleinOnyx-Conseil recherche un Quant Developer Python pour une mission de 3 mois renouvelable à Paris, axée sur la modélisation des portefeuilles de crédit.Ci-dessous, vous trouverez un détail complet de tout ce qui est requis des candidats potentiels, ainsi que la manière de postuler. Bonne chance.Vous intégrerez la direction Actuariat et travaillerez sur...