ALTERNANT - Analyste quantitatif - Validation des modèles de valorisation H/F (2024-0645)
il y a 1 mois
Description des missions
AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Vous souhaitez vous investir dans la finance responsable ? Rejoignez SFIL, banque publique de développement à taille humaine
Missions et activités principales
Au sein de notre Direction des Risques, l’Analyste Quantitatif – Validateur participera pleinement à la vie de l’équipe de la Validation et Contrôle qualité sur les thématiques suivantes :
Valider les pricers/modèles/méthodes numériques développés par le Front- Office, la direction des Risques de Marché ou les prestataires externes via une analyse théorique, une contre-implémentation indépendante (validation algorithmique) et un benchmarking avec des modèles alternatifs (étude du risque de modèle) ;Valider les méthodologies de modèles de données proposées par le Front- Office ou la direction des risques de marché ; Veille technologique et académique sur les modèlesL’analyste participera activement à la recherche constante de pistes de simplification pour tous les travaux confiés.
Profil recherché
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur et / ou d’un BAC+5 universitaire avec une spécialité en Finance Quantitative.
L’alternance se situant à mi-chemin entre la recherche théorique et la pratique, un nombre de pré-requis s’impose :
Bonne maîtrise du calcul stochastique (résolution d'EDS, d'EDP, lemme d'Itô, ...). Bonne connaissance des techniques de valorisations des produits dérivés de taux d’intérêt ainsi que des modèles classiques. Bonne connaissance des outils Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint). Bonne connaissance des outils de programmation (C++, Python, VBA XL). Un bon niveau en anglais est requis.Curieux (se), force de proposition, vous avez une bonne capacité d’analyse et êtes rigoureux (se). Vous avez aussi un excellent relationnel et une bonne capacité à travailler en interaction avec plusieurs équipes.
Les apports du poste :
Une véritable opportunité de développer des compétences dans le domaine de la finance quantitative, notamment sur la validation et la modélisation quantitative, et de travailler sur les spécificités de la couverture d’un portefeuille de crédit pour la clientèle institutionnelle.
Présentation de l'entreprise
AGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Vous souhaitez contribuer à une mission unique d’utilité publique au sein d’une banque engagée sur des sujets de société : climat, santé, diversité et inclusion ? rejoignez-nous
-
Analyste Quantitatif Et Validation de Modèle
il y a 7 jours
Paris, France HAYS Temps pleinUne nouvelle opportunité est là pour vous ! Nous recrutons pour notre client, une banque privée, un Analyste Quantitatif Validation de Modèles. Vous avez pour mission la validation des modèles et des produits présentés par les équipes du Front Office, plus particulièrement des modèles pour les produits taux et cross-asset. Vous évaluez la...
-
H/F Quantitative Analyst
il y a 4 semaines
Paris, France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation, l'amélioration...
-
H/F Quantitative Analyst
il y a 1 semaine
Paris, France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
-
H/F Quantitative Analyst
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
-
Analyste Quantitatif
il y a 4 semaines
Paris, France Banque de France Temps plein**Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recrute un "**analyste quantitatif (h/f)**" pour conforter ses équipes. Au sein de la Direction des Risques et de la Conformité des Opérations, le Service d'Analyse des Risques et Valorisation Eurosystème (SARV) est au coeur du dispositif de contrôle des risques liés à la...
-
Paris, France SFIL Temps pleinDescription des missionsAGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L’INTÉRÊT GÉNÉRALVous souhaitez vous investir dans la finance responsable ? Rejoignez Sfil, banque publique de développement à taille humaine ! Au sein de la direction des risques, la direction des Modèles Crédit et Projets Transverses est en charge de 3 missions principales :...
-
H/F Analyste Quantitatif en FO
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
-
H/F Analyste Quantitatif en FO
il y a 1 semaine
Paris, France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
-
H/F Analyste Quantitatif en FO
il y a 4 semaines
Paris, France Capteo Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
-
H/F Analyste Quantitatif en FO
il y a 4 semaines
Paris, France Capteo Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
-
ALTERNANT - Cellule Quantitative H/F (2024-0646)
il y a 4 semaines
Paris, France SFIL Temps pleinDescription des missionsAGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L’INTÉRÊT GÉNÉRALVous souhaitez vous investir dans la finance responsable ? Rejoignez Sfil, banque publique de développement à taille humaine ! Au sein de l’équipe cellule quantitative de la Direction des Risques de Marchés, qui veille en permanence à ce que les méthodes et...
-
Analyste quantitatif modèles stochastiques H/F
il y a 1 semaine
Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinEnvironnement de travail :Les métiers des risques pilotent le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Ils veillent à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière « Risques » du Groupe, ou « fonction de gestion des risques » au sens des nouveaux textes bancaires en...
-
Analyste quantitatif modèles stochastiques H/F
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinEnvironnement de travail :Les métiers des risques pilotent le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Ils veillent à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière « Risques » du Groupe, ou « fonction de gestion des risques » au sens des nouveaux textes bancaires en...
-
Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 6 jours
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory: Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD). Vous construirez les bases de...
-
Analyste Quantitatif H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Analyste Quantitatif H/FVous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
-
Analyste Quantitatif H/F
il y a 2 jours
Paris, France Michael Page Temps pleinLe poste de Analyste Quantitatif H/FVous aurez pour missions : * Validation et participation à la conception, la spécification et l'implémentation de modèles : Calibration ; pricing (Monte Carlo, différences finies, formules fermées, réplication statique, etc.) ; calculs de risques (grecques, (C)VaR, XVA, PRIIPS MRM, etc.) ; calcul de surfaces de...
-
Moa - Analyste Quantitatif - Pricing
il y a 4 semaines
Paris, France Hesperie Conseil Temps plein**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Les expertises que nous...
-
Quant - Analyste Quantitatif (It)
il y a 2 semaines
Paris, France mad Temps pleinNous recherchons actuellement des profils Analystes Quantitatifs pour accompagner nos clients en banques d’investissements (CACIB, Natixis, BNP, SOCIETE GENERALE) dans les départements de front (Trading) et Middle (Risque) La prestation consistera à (i) produire et automatiser le backtesting des modèles stress test crédit / IFRS 9, en ligne avec les...
-
Analyste Risque de Marché Quantitatif
il y a 4 semaines
Paris, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
-
Analyste Quantitatif
il y a 4 semaines
Paris 1er, France Emérique & Partners Temps pleinDescriptif du poste Êtes-vous issu(e) d'un environnement quantitatif ? Avez-vous de réelles connaissances réglementées liées aux risques ? Avez-vous une appétence pour les métiers liés au contrôle ou la validation des modèles de risques ? Si c'est le cas, lisez ce qui suit Notre client, une banque d'investissement internationale basée à Paris...
