Analyste quantitatif modèles stochastiques H/F
il y a 4 semaines
Environnement de travail :
Les métiers des risques pilotent le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Ils veillent à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière « Risques » du Groupe, ou « fonction de gestion des risques » au sens des nouveaux textes bancaires en vigueur, ils assurent un suivi des risques du Groupe adapté à l'environnement économique, financier et réglementaire, qui contribue au dispositif de pilotage global du Groupe.
Vos missions :
Le poste est rattaché au responsable du service Risques ALM et validation, au sein du département Pilotage transverse des risques. Le service est en charge de l’évaluation et de la validation indépendante des modèles internes et formule des avis sur les risques de bilan et de modèle ; il est également en charge du dispositif de gestion des risques de modèle.
Les missions seront :
- La validation des modèles utilisés pour la valorisation des instruments financiers - swap et émission structurées – et des indicateurs de risques de bilan – VaR Monte Carlo Action, Var Monte carlo Taux ;
- Les calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyse de la robustesse - backtesting ; présentation en comité modèles des travaux réalisés, suivi des recommandations, veille académique sur ces sujets. Ces travaux couvrent les refontes, les recalibrages et backtesting ainsi que la mise en place de nouveaux modèles ;
- La seconde ligne de défense sur les risques de bilan : formalisation des procédures et des plans de revue des indicateurs, participation à l’exercice annuel de cartographie des risques, rédaction d’analyses et d’avis sur les risques, sur les indicateurs, les seuils d’alerte et limites proposés par le métier pour les différentes classes d’actifs actions, taux, immobilier et infrastructure ; suivi des indicateurs internes (gaps statiques et dynamiques, VaR MC taux et inflation…), réponses aux sollicitations de l’Audit interne ou de l’ACPR ;
- Le Stress testing : Analyse de sensibilité et avis risque sur l’adéquation des scénarios aux besoins de pilotage des risques dans le cadre de l’ICAAP, de l’ILAAP et de l’appétit aux risques, à partir d’outil de simulations stochastiques du bilan, du compte de résultats ;
- L'analyse des documents produits par le régulateur ou par la troisième ligne de défense.
Ces missions reflètent l’essentiel de l’activité à ce jour mais sont susceptibles d’ajustements au regard des évolutions futures de la direction.
Profil attendu :
- Diplôme d'ingénieur ou équivalent universitaire ou doctorat en finance quantitative / mathématiques financières (calcul stochastique, économétrie financière)
- Expérience confirmée de 5 ans minimum en modélisation ou validation stochastique, incluant une expérience en ALM risque ou finance,
- Compétences en programmation (Matlab, R, Python, VBA, …)
Poste en CDI basé à Paris 7.
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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Analyste quantitatif modèles stochastiques H/F
il y a 1 mois
Paris, France Groupe Caisse des Dépôts Temps pleinEnvironnement de travail :Les métiers des risques pilotent le dispositif de maîtrise des risques du Groupe. Ils veillent à sa cohérence et à son efficacité. Au titre de sa fonction d'animation, de coordination et de supervision de la filière « Risques » du Groupe, ou « fonction de gestion des risques » au sens des nouveaux textes bancaires en...
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Analyste Quantitatif Ccr
il y a 14 heures
Paris, France LunaLogic Temps plein-LunaLogic Paris, France Posted 16 minutes ago Permanent Competitive - Analyste Quantitatif CCR- A propos Lunalogic est un - **cabinet de conseil indépendant**, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international. - **Leader dans le conseil aux acteurs financiers** (e.g., banques historiques, sociétés de gestion d'actifs, fintech...
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H/F Quantitative Analyst
il y a 4 semaines
Paris, France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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H/F Quantitative Analyst
il y a 4 semaines
Paris, Ile-de-France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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H/F Quantitative Analyst
Il y a 2 mois
Paris, France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation, l'amélioration...
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H/F Quantitative Analyst
il y a 2 jours
Paris, France CAPTEO Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance.Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation, l'amélioration...
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H/F Analyste Quantitatif en FO
Il y a 2 mois
Paris, France Capteo Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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H/F Analyste Quantitatif en FO
Il y a 2 mois
Paris, France Capteo Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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H/F Analyste Quantitatif en FO
il y a 2 jours
Paris, France Capteo Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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Paris, France SFIL Temps pleinDescription des missionsAGIR POUR UN MONDE PLUS DURABLE EN SERVANT L’INTÉRÊT GÉNÉRALVous souhaitez vous investir dans la finance responsable ? Rejoignez SFIL, banque publique de développement à taille humaine ! Missions et activités principales Au sein de notre Direction des Risques, l’Analyste Quantitatif – Validateur participera pleinement à...
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Models & Scoring Quantitative Analyst (H/F)
il y a 1 mois
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Models & Scoring Quantitative Analyst H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant que Models & Scoring Quantitative Analyst, vous développerez de nouveaux modèles ou maintiendrez les modèles existants pour évaluer les paramètres de risque des crédits Retail ou Corporate. Vous coordonnerez les contributions de RISK BCEF et de BCEF sur ces...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressé(e)s par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de...
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Analyste Quantitatif Front Office
il y a 1 mois
Paris, France Canopee Group Temps plein**Description du poste** **Votre mission** Ce qui vous attend chez notre client: - Développer des nouvelles méthodes en s'appuyant sur une connaissance approfondie des processus stochastiques et des modèles de volatilité (stochastique, locale et modèle à saut) - Optimiser les méthodes de calibration via des algorithmes d'optimisation. - Tout cela...
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Analyste Quantitatif
il y a 15 heures
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit IRB/IFRS9 (International Retail...
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Stage - Climate Extended Risk Model (Cerm)
il y a 13 heures
Paris, France Hiram Finance Temps plein**Votre mission** Le stage répond à un objectif principal : implémenter et calibrer un modèle de risque appliqué aux risques climatiques (Modèle de Merton à multi-facteurs, avec une calibration stochastique), suivant les scénarios du GIEC Vous aurez ainsi à mener les travaux suivants: - Étude mathématique et financière du modèle -...
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Analyste Quantitatif Front Office
Il y a 2 mois
Paris, France Canopee Group Temps pleinDescription du poste Votre mission Ce qui vous attend chez notre client : Développer des nouvelles méthodes en s'appuyant sur une connaissance approfondie des processus stochastiques et des modèles de volatilité (stochastique, locale et modèle à saut) Optimiser les méthodes de calibration via des algorithmes d'optimisation. Tout cela afin de...
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Analyste Quantitatif Front Office
Il y a 2 mois
Paris, France Canopee Group Temps pleinDescription du poste Votre mission Ce qui vous attend chez notre client : Développer des nouvelles méthodes en s'appuyant sur une connaissance approfondie des processus stochastiques et des modèles de volatilité (stochastique, locale et modèle à saut) Optimiser les méthodes de calibration via des algorithmes d'optimisation. Tout cela afin de...
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Analyste Quantitatif Front Office
il y a 3 jours
Paris, France Canopee Group Temps pleinDescription du poste Votre mission Ce qui vous attend chez notre client : Développer des nouvelles méthodes en s'appuyant sur une connaissance approfondie des processus stochastiques et des modèles de volatilité (stochastique, locale et modèle à saut) Optimiser les méthodes de calibration via des algorithmes d'optimisation. Tout cela afin de...
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Offre de Stage
il y a 13 heures
Paris 8e, France Hiram Finance Temps plein**Votre mission**: Le stage répond à un objectif principal : implémenter et calibrer un modèle de risque appliqué aux risques climatiques (Modèle de Merton à multi-facteurs, avec une calibration stochastique), suivant les scénarios du GIEC Vous aurez ainsi à mener les travaux suivants: - Étude mathématique et financière du modèle -...
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Analyste Quantitatif Front Office
il y a 2 semaines
Paris, France Canopee Group Temps pleinQuelques mots sur l’Empowering Ecosystem Nous sommes un cabinet de conseil multi-spécialiste. C’est dans le secteur financier que nous avons développé depuis 2009, notre agilité et nos compétences, autour de nos 3 expertises phares : Conseil Métier Finance, Data & Transformation digitale. Ici, l’empowerment est au cœur du quotidien de chacun et...
