Ingénieur quantitatif risques
Il y a 2 mois
Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement.
Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024.
Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.
Au sein du Département Gouvernance de la Direction des Risques, le Pôle Validation a pour objectif de valider l’ensemble des méthodes et modèles du Groupe.
Afin de compléter son équipe, le pôle Validation recherche un ingénieur quantitatif chargé de réaliser l’audit des modèles de risques.
Le collaborateur sera amené à travailler sur les problématiques suivantes :
- stress tests et capital économique (ICAAP) sur l’ensemble des risques (notamment IRRBB et CSRBB),
- ALM : modèles comportementaux (RA/RN, DAV, PEL), risques de taux et de liquidité, provision épargne logement,
- risque de conformité (fraude, blanchiment, financement du terrorisme, sanctions/embargos, défaut de conseil, gestion de portefeuille),
- risques opérationnels (moteur et situations de risques – ex. amendes réglementaires, incendie, risques globaux et systémiques –),
- ajustements de valorisations prudentes,
- valorisation des passifs sociaux.
MISSIONS
Ces travaux de validation comporteront typiquement :
- L’audit de tous les aspects constitutifs des modèles soumis (données, méthodologie, performance, monitoring, utilisation et documentation)
- La conduite d’ateliers avec les différentes parties prenantes des modèles,
- La rédaction d’un rapport,
- L’émission des préconisations visant à améliorer les modèles,
- Des présentations au senior management,
- La participation aux dialogues avec les superviseurs,
- Une veille réglementaire et méthodologique.
COMPETENCES ET CONNAISSANCES SPECIFIQUES
Diplôme d’une grande école (ENS, X, ENSAE, Centrale, …) et/ou d’un doctorat (Bac+8) ou d’un Master (Bac+5) à dominante mathématique ou statistique. Un double diplôme serait un plus.
Vous justifiez de premières expériences en environnement bancaire notamment ALM constitueraient des atouts sans toutefois être nécessaires.
Savoirs être
- Capacité d’adaptation face à des sujets complexes et nouveaux
- Capacité d’organisation
- Autonomie
- Rigueur
- Esprit d'initiative
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle
Savoirs
- Maîtrise des techniques de modélisations sur les risques (statistique, économétrie, IA/ML, séries temporelles, …)
- Connaissance de l’environnement et des textes réglementaires et comptables sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, ICAAP…)
- Idéalement, connaissances complémentaires en gestion actif-passif, théorie des valeurs extrêmes, transformée de Fourier et algorithme FFT, valorisation des instruments financiers
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Anglais courant
Savoirs faire
- Maîtrise de SAS/SQL et des logiciels statistiques R/Python
- Maîtrise des logiciels du pack office (Excel, PowerPoint, Word)
- Connaissances en VBA et C++
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Ingénieur Quantitatif Risques F/H
Il y a 2 mois
Paris, France Groupe BPCE Temps pleinNotre entrepriseRejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une...
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Ingénieur Quantitatif Risques F/H
il y a 3 jours
Paris, France BPCE SA Temps pleinNotre entreprise Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos collaborateurs...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressé(e)s par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de...
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Analsyte Quantitatif
Il y a 2 mois
Paris 1er, France Banque de France Temps plein**Votre futur poste** Au sein de la Direction des Risques et de la Conformité des Opérations, le Service d'Analyse des Risques et Valorisation Eurosystème (SARV) est au coeur du dispositif de contrôle des risques liés à la politique monétaire. Ce service est composé d'une équipe dynamique d'une quinzaine de cadres qui a pour mission d'évaluer les...
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MOA - Ingénieur Analyste Quantitatif Risques H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Hesperie Conseil Temps pleinL'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Les expertises que nous proposons...
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MOA - Ingénieur Analyste Quantitatif Risques H/F
il y a 3 jours
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Analyste Quantitatif Expérimenté.e
il y a 3 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F** **Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. - RISK est une fonction mondiale pour...
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Analyste Quantitatif Risque de Marché
Il y a 2 mois
Paris, France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinPoste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d'évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux incertitudes et...
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Analyste Quantitatif Risque de Marché
Il y a 2 mois
Paris, France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinPoste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d'évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux incertitudes et...
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Analyste Quantitatif Risque de Marché
il y a 3 jours
Paris, France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinPoste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d'évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux incertitudes et...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes intéressé par les thématiques ESG et vous souhaitez contribuer à l’évaluation et la projection des risques ESG dans un environnement bancaire? Vous êtes intéressé par le développement de modèles de risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif - Modélisation Risques ESG vous permet de rejoindre...
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Ingénieur quantitatif risques
Il y a 2 mois
Paris, France BPCE SA Temps pleinDescription de l'entreprise Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos...
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Analyste Quantitatif
Il y a 2 mois
Paris, France Emérique & Partners Temps pleinÀ la recherche d'un nouveau challenge ? Disposez-vous d'une précédente expérience en modélisation des risques de crédit ? Souhaitez-vous évoluer et intervenir sur des problématiques/modèles ESG ? Dans ce cas, lisez ce qui suit : Notre client, recherche un(e) Analyste Quantitatif afin de rejoindre une équipe quantitative intervenant sur une grande...
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Analyste Quantitatif
Il y a 2 mois
Paris, France Emérique & Partners Temps pleinÀ la recherche d'un nouveau challenge ? Disposez-vous d'une précédente expérience en modélisation des risques de crédit ? Souhaitez-vous évoluer et intervenir sur des problématiques/modèles ESG ? Dans ce cas, lisez ce qui suit : Notre client, recherche un(e) Analyste Quantitatif afin de rejoindre une équipe quantitative intervenant sur une grande...
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Alternance - Analyste Quantitatif Aux Risques
Il y a 2 mois
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire...
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Paris, France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l'entrepriseRejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos collaborateurs...
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Ingénieur Quantitatif Risques F/H
Il y a 2 mois
Paris, France Groupe BPCE Temps pleinNotre entrepriseRejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une...
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Ingénieur Quantitatif Risques F/H
Il y a 2 mois
Paris, France BPCE SA Temps pleinNotre entreprise Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos collaborateurs...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 jour
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit IRB/IFRS9 (International Retail...
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MOA - Ingénieur Analyste Quantitatif Risques H/F
il y a 7 jours
PARIS, France Hesperie Conseil Temps pleinDescription du posteAu sein d'un Asset Manager international et en particulier au sein de la Direction des Risques vous intervenez en tant qu'analyste quantitatif, et intervenez sur des sujets tels que : modélisation, validation, sur un outil de risques.Description de la prestation recherchée :- Analyse de l'existant- Modélisation des...
