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Ingénieur quantitatif risques
Il y a 2 mois
Description de l'entreprise
Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement.
Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024.
Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.
Poste et missions
Au sein du Département Gouvernance de la Direction des Risques, le Pôle Validation a pour objectif de valider l’ensemble des méthodes et modèles du Groupe.
Afin de compléter son équipe, le pôle Validation recherche un ingénieur quantitatif chargé de réaliser l’audit des modèles de risques.
Le collaborateur sera amené à travailler sur les problématiques suivantes :
- stress tests et capital économique (ICAAP) sur l’ensemble des risques (notamment IRRBB et CSRBB),
- ALM : modèles comportementaux (RA/RN, DAV, PEL), risques de taux et de liquidité, provision épargne logement,
- risque de conformité (fraude, blanchiment, financement du terrorisme, sanctions/embargos, défaut de conseil, gestion de portefeuille),
- risques opérationnels (moteur et situations de risques – ex. amendes réglementaires, incendie, risques globaux et systémiques –),
- ajustements de valorisations prudentes,
- valorisation des passifs sociaux.
MISSIONS
Ces travaux de validation comporteront typiquement :
- L’audit de tous les aspects constitutifs des modèles soumis (données, méthodologie, performance, monitoring, utilisation et documentation)
- La conduite d’ateliers avec les différentes parties prenantes des modèles,
- La rédaction d’un rapport,
- L’émission des préconisations visant à améliorer les modèles,
- Des présentations au senior management,
- La participation aux dialogues avec les superviseurs,
- Une veille réglementaire et méthodologique.
Profil et compétences requises
COMPETENCES ET CONNAISSANCES SPECIFIQUES
Diplôme d’une grande école (ENS, X, ENSAE, Centrale, …) et/ou d’un doctorat (Bac+8) ou d’un Master (Bac+5) à dominante mathématique ou statistique. Un double diplôme serait un plus.
Vous justifiez de premières expériences en environnement bancaire notamment ALM constitueraient des atouts sans toutefois être nécessaires.
Savoirs être
- Capacité d’adaptation face à des sujets complexes et nouveaux
- Capacité d’organisation
- Autonomie
- Rigueur
- Esprit d'initiative
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle
Savoirs
- Maîtrise des techniques de modélisations sur les risques (statistique, économétrie, IA/ML, séries temporelles, …)
- Connaissance de l’environnement et des textes réglementaires et comptables sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, ICAAP…)
- Idéalement, connaissances complémentaires en gestion actif-passif, théorie des valeurs extrêmes, transformée de Fourier et algorithme FFT, valorisation des instruments financiers
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Anglais courant
Savoirs faire
- Maîtrise de SAS/SQL et des logiciels statistiques R/Python
- Maîtrise des logiciels du pack office (Excel, PowerPoint, Word)
- Connaissances en VBA et C++
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Ingénieur Quantitatif Risques F/H
il y a 3 semaines
Paris, France BPCE SA Temps pleinNotre entreprise Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. Les missions confiées à nos collaborateurs...
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Ingénieur Quantitatif Risques
il y a 1 semaine
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Analyste Risque de Marché Quantitatif
il y a 3 semaines
Paris, France KPMG Temps pleinVous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions? Comme nos 10 000 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que...
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Analyste Quantitatif Risque Esg
il y a 3 semaines
Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de...
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Ingénieur Quantitatif
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Emérique & Partners Temps pleinÊtes-vous un(e) expert(e) des risques de crédit ? Êtes-vous motivé(e) par rejoindre une équipe ayant un impact sur les métiers ? Souhaitez-vous rejoindre une équipe proche du business/Front Office ? Si oui, lisez ce qui suit : Notre client, banque d'investissement internationale basée à Paris, recherche un(e) Ingénieur(e) quantitatif...
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Analyste Quantitatif Expérimenté.e
il y a 2 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F** **Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. - RISK est une fonction mondiale pour...
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MOA - Ingénieur Analyste Quantitatif Risques H/F
Il y a 2 mois
Paris, France Hesperie Conseil Temps pleinL'entrepriseHESPERIE CONSEIL est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. HESPERIE CONSEIL propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Les expertises que nous proposons...
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MOA - Ingénieur Analyste Quantitatif Risques H/F
il y a 3 semaines
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 3 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory: Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD). Vous construirez les bases de...
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Analyste Quantitatif Risque de Marché
Il y a 2 mois
Paris, France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinPoste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d'évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux incertitudes et...
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Analyste Quantitatif Risque de Marché
il y a 3 semaines
Paris, France CMG CONSULTING GROUP Temps pleinPoste Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de : Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.), Valider les modèles d'évaluation et de calcul des risques, Définir les réserves liées aux incertitudes et...
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Analyste Quantitatif
Il y a 2 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes intéressé par les thématiques ESG et vous souhaitez contribuer à l’évaluation et la projection des risques ESG dans un environnement bancaire? Vous êtes intéressé par le développement de modèles de risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif - Modélisation Risques ESG vous permet de rejoindre...
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Analyste Quantitatif
il y a 3 semaines
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Analyste Quantitatif
il y a 22 heures
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes intéressé par les thématiques ESG et vous souhaitez contribuer à l’évaluation et la projection des risques ESG dans un environnement bancaire? Vous êtes intéressé par le développement de modèles de risque climatique ? Le job d’Analyste Quantitatif - Modélisation Risques ESG vous permet de rejoindre...
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Analyste Quantitatif
Il y a 2 mois
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Ingénieur quantitatif risques
il y a 2 semaines
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Alternance - Analyste Quantitatif Aux Risques
il y a 1 semaine
Paris, France La Banque Postale Temps plein**Présentation de l'entreprise** Rejoindre **La Banque Postale**, c'est intégrer une **banque citoyenne, dynamique et innovante**, qui poursuit un développement accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire...
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Analyste Quantitatif
il y a 3 semaines
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit? Le job d’Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit IRB/IFRS9 (International Retail...
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Ingénieur Quantitatif Risques F/H
Il y a 2 mois
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Analyste Quantitatif Risques de Contrepartie Bâle
il y a 2 semaines
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Risques De Contrepartie Bâle 4 CCR - H/F** **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Une refonte majeure du dispositif de risque de contrepartie devrait créer un important bouleversement dans le calcul de la charge en capital, dans la stratégie des banques et dans l'ensemble des structures de risque. Vous viendrez renforcer la...