Ingénieur quantitatif risques

Il y a 2 mois


Paris, France BPCE SA Temps plein

Description de l'entreprise

Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe BPCE, de ses évolutions et de son développement. 
Organe central du Groupe, BPCE SA assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les différentes marques pour porter les ambitions du Projet du Groupe BPCE 2024. 
Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe.

Poste et missions

Au sein du Département Gouvernance de la Direction des Risques, le Pôle Validation a pour objectif de valider l’ensemble des méthodes et modèles du Groupe.

Afin de compléter son équipe, le pôle Validation recherche un ingénieur quantitatif chargé de réaliser l’audit des modèles de risques.

Le collaborateur sera amené à travailler sur les problématiques suivantes : 


- stress tests et capital économique (ICAAP) sur l’ensemble des risques (notamment IRRBB et CSRBB), 
- ALM : modèles comportementaux (RA/RN, DAV, PEL), risques de taux et de liquidité, provision épargne logement,
- risque de conformité (fraude, blanchiment, financement du terrorisme, sanctions/embargos, défaut de conseil, gestion de portefeuille),
- risques opérationnels (moteur et situations de risques – ex. amendes réglementaires, incendie, risques globaux et systémiques –),
- ajustements de valorisations prudentes,
- valorisation des passifs sociaux.

MISSIONS

Ces travaux de validation comporteront typiquement :
- L’audit de tous les aspects constitutifs des modèles soumis (données, méthodologie, performance, monitoring, utilisation et documentation)
- La conduite d’ateliers avec les différentes parties prenantes des modèles,
- La rédaction d’un rapport,
- L’émission des préconisations visant à améliorer les modèles,
- Des présentations au senior management,
- La participation aux dialogues avec les superviseurs,
- Une veille réglementaire et méthodologique.

Profil et compétences requises

COMPETENCES ET CONNAISSANCES SPECIFIQUES

Diplôme d’une grande école (ENS, X, ENSAE, Centrale, …) et/ou d’un doctorat (Bac+8) ou d’un Master (Bac+5) à dominante mathématique ou statistique. Un double diplôme serait un plus.

Vous justifiez de premières expériences en environnement bancaire notamment ALM constitueraient des atouts sans toutefois être nécessaires.


Savoirs être
- Capacité d’adaptation face à des sujets complexes et nouveaux
- Capacité d’organisation
- Autonomie
- Rigueur
- Esprit d'initiative
- Aisance relationnelle
- Aisance rédactionnelle

Savoirs
- Maîtrise des techniques de modélisations sur les risques (statistique, économétrie, IA/ML, séries temporelles, …)
- Connaissance de l’environnement et des textes réglementaires et comptables sur les risques (Bâle II / Bâle III, IFRS, ICAAP…)
- Idéalement, connaissances complémentaires en gestion actif-passif, théorie des valeurs extrêmes, transformée de Fourier et algorithme FFT, valorisation des instruments financiers
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Anglais courant

Savoirs faire
- Maîtrise de SAS/SQL et des logiciels statistiques R/Python
- Maîtrise des logiciels du pack office (Excel, PowerPoint, Word)
- Connaissances en VBA et C++



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