Analyste Validation et monitoring des Modèles Risques H/F

il y a 1 mois


Paris ème, France Amundi Asset Management Temps plein

Au sein du pôle « Expertise Risques Marché, Crédit & Liquidité » de la Direction des Risques d'Amundi, vous intégrez l’équipe « Model Validation & Monitoring » et contribuez aux missions suivantes : 

- Validation et monitoring des modèles de risque : 

Modèles de valorisation indépendante d’actifs & de contrats financiers (e.g. OTCs), modèles de calcul de marges, modèles de risque de marché, modèles de risque de crédit et de liquidité (à l’actif et au passif des portefeuilles), modèles de risque de crédit (CEM, SA-CCR …).

Aussi bien des modèles traités en interne que de ceux développés par des sociétés de services externes 

Vous interviendrez sur tous les portefeuilles gérés par une équipe de gestion du groupe Amundi sur la plateforme ALTO pour compte de tiers (hors fonds structurés et garantis (équipe\setup dédié), portefeuilles délégués en externe, portefeuilles de placement et de compte propre d’Amundi ou du groupe CASA confiés à Amundi).

Valider tout nouveau modèle ou refonte\mise-à-jour de modèle utilisé.

Vérifier que la performance du modèle est satisfaisante et conforme aux attentes, que les modèles sont en cohérence avec leur objectif initial et leur utilisation métier

Suivre la qualité des données produites par le modèle

Mener les travaux périodique de back-testing des modèles et méthodes précédemment validées et déployées.

prendre en charge la définition, validation et monitoring des sensibilités des instruments et contrats financiers en portefeuille

Ceci dans la limite des budgets et délais imposés, de contribuer aux différents projets de la ligne métier Risques pour le groupe Amundi et ses clients. 

 



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