Chargé de Validation de Modèles Quantitatifs
il y a 1 semaine
**FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé recherche pour une grande banque française un : Chargé de validation de modèles quantitatifs H/F**
**Votre fonction**:
Rattaché à la Direction des risques, vos principales missions seront les suivantes:
- réaliser et échanger sur des travaux de validation ou suivre les travaux d'audit réalisés par des cabinets externes ;
- réaliser des revues critiques de résultats de back testing ;
- définir des procédures de validation et de back testing ;
- faire des revues critiques des documentations des modèles ;
- développer des challenger models ;
- encadrer des travaux de recherches sur des problématiques liées au risque de modèle ;
- anticiper les impacts des résultats d’un modèle sur les autres...
**Votre profil**:
D'une formation BAC+5 (ENSAE, écoles d’ingénieur ou d’actuariat, 3ème cycle universitaire statistique ou économétrie), vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans la modélisation du risque dans le secteur bancaire ou une expérience significative dans la validation de modèles quantitatifs bancaires.
Vous possédez d'excellentes compétences statistiques et économiques complétée par une bonne connaissance des problématiques de risque dans l’environnement bancaire.
Vous êtes curieux, proactif, vous disposez d'un excellent relationnel et d'une réelle pédagogie. Vos solides qualités rédactionnelles et vos fortes convictions seront des atouts incontournables pour réussir sur ce poste.
Enfin vous avez une bonne compréhension des enjeux informatiques et vous maîtrisez les logiciels SAS et/ ou Python
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Analyste Quantitatif Expérimenté
il y a 2 semaines
Paris, France Emérique & Partners Temps pleinDisposez-vous de deux expériences réussies en modélisation ou validation de modèles bancaires ? Disposez-vous d'un fort esprit d'analyse ? Avez-vous une appétence pour la réglementation bancaire ? Si c'est le cas, lisez ce qui suit: Notre client, une grande banque française présente à l'internationale, souhaite recruter un(e) analyste quantitatif...
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Analyste Quantitatif Expérimenté
il y a 2 semaines
Paris, France Emérique & Partners Temps plein-Emérique & Partners Paris, France Posted 7 hours ago Permanent Competitive - Disposez-vous de deux expériences réussies en modélisation ou validation de modèles bancaires ? Disposez-vous d'un fort esprit d'analyse ? Avez-vous une appétence pour la réglementation bancaire ? - Si c'est le cas, lisez ce qui suit: - Notre client, une grande banque...
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Stage - Contrôleur·se Quantitatif - Validation des Modèles H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Confederation Nationale Credit Mutuel Temps pleinPourquoi nous recrutons Organe central du Groupe, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel le représente au niveau national. Elle mobilise près de 300 experts pour assurer notamment la défense des intérêts collectifs, la promotion de la marque Crédit Mutuel et la cohérence prudentielle du groupe. DIRECTION CONFORMITE ET CONTRÔLE PERMANENT :...
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Ingénieur Quantitatif Risque de Contrepartie — Modèles
il y a 7 jours
Paris, France MPG Partners Temps pleinUn cabinet de conseil en management à Paris recherche un ingénieur quantitatif pour renforcer son équipe en finance quantitative. Le candidat idéal aura une formation en ingénierie ou en finance quantitative, avec une expérience d’au moins 5 ans. Les missions incluent le développement de modèles de risque de contrepartie et la documentation...
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Analyste Quantitatif Expérimenté.e
il y a 6 jours
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F** **Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** - Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. - RISK est une fonction mondiale pour...
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STAGE - Analyste Quantitatif - F/H
il y a 6 jours
Paris, France GROUPE LA BANQUE POSTALE Temps pleinVous voulez compléter votre formation en Finance Quantitative ? Vous souhaitez rejoindre une banque jeune et dynamique, qui conjugue convictions et ambitions ? Au sein de la Direction des Risques de Marché et d’Investissements, vous serez rattaché au Pôle Modèles et Méthodologies et travaillerez au sein d’une équipe de 4 collaborateurs....
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Senior Quantitative Lead pricing
il y a 3 semaines
Paris, France BreJa Partners Temps pleinWe are currently supporting a leading financial technology player in the search for a hands-on Quantitative Lead to join its Paris-based quantitative team.You will lead a small team of senior/expert quants while remaining deeply involved in model research, development, and production delivery.Your Role* Lead and mentor a team of 3 senior/expert quants*...
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Analyste Quantitatif
il y a 2 semaines
Paris, France Banque de France Temps plein**Présentation de la direction générale et du service** La Banque de France recrute un "**analyste quantitatif (h/f)**" pour conforter ses équipes. Au sein de la Direction des Risques et de la Conformité des Opérations, le Service d'Analyse des Risques et Valorisation Eurosystème (SARV) est au coeur du dispositif de contrôle des risques liés à la...
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H/F Analyste Quantitatif en FO
il y a 4 semaines
Paris, France Capteo Temps pleinCrée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management français et indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation,...
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ANALYSTE QUANTITATIF ARBITRAGE FIXED INCOME MULTICURRENCY
il y a 3 semaines
Paris, France Banque de France Temps pleinLa taille de l'équipe permet au stagiaire d'être impliqué dans de multiples domaines de la gestion de portefeuille et de la recherche quantitative : recherche académique, conception de stratégies depuis la génération d'idées jusqu'à leur mise en oeuvre, conception/amélioration d'outils de gestion de portefeuille et de recherche. Ce stage vous...
