Analyste Quantitatif Expérimenté.e

**Analyste Quantitatif Expérimenté.e - Risque de Credit H/F**

**Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?**
- Au sein du département RISK Models & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail.
- RISK est une fonction mondiale pour le Groupe BNP Paribas avec des experts risques répartis sur les cinq continents. Elle a pour mission de garantir la maîtrise des risques de la Banque auprès de la Direction Générale, en conformité avec ses politiques, son niveau de notation souhaité sur le marché et ses objectifs de rentabilité. Les périmètres d’intervention sont le risque crédit - Corporate & Retail, le risque de marché et de contrepartie, le risque de refinancement et
- de liquidité, le risque opérationnel.
- Le pôle RISK Global Framework est l’un des pôles transversaux de RISK, au sein duquel le département RISK MODELS & Regulatory assure le développement, la gestion et l’analyse de performance des modèles de mesure des risques de crédit, de contrepartie et de marché.
- Au sein du département RISK MODELS & Regulatory, vous rejoindrez l’équipe Global Credit - Model Design, chargée du développement des modèles de risque de crédit globaux Non Retail. Cette équipe de 14 personnes est constituée d'experts quantitatifs et d'experts crédit. Elle travaille en collaboration avec l'équipe Model Performance chargée de la mesure de performance des modèles, et l'équipe Model Management chargée de leur gestion.
- Vous serez basés au Millénaire 1, Paris 19ème et éligible au télétravail.

En tant qu’Analyste Quantitatif Expérimenté.e Risque de Crédit au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory H/F:

- Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD).
- Vous construirez les bases de données servant à concevoir ces modèles
- Vous assurerez la cohérence de ces modèles avec les standards de modélisation Groupe
- Vous assurerez la pertinence de ces modèles pour la gestion des risques
- Vous répondrez aux questions des métiers et utilisateurs des modèles
- Vous estimerez l'impact en RWA des modèles
- Vous obtiendrez la validation de ces modèles, par la gouvernance interne et par le superviseur
- Vous fournirez les informations nécessaires aux équipes chargées de les mettre en œuvre.

Ces modèles seront utilisés pour le calcul des exigences en fonds propres pour les expositions Non Retail (Corporate, Institutions Financières, Financements Structurés, Titrisation, Souverain) du Groupe BNP PARIBAS.

Vous serez également amené.e a travailler sur le développement et la maintenance de notre plateforme de modélisation et de simulation, en SAS et en Python, en collaboration avec nos partenaires au sein du departement RISK Models & Regulatory.

Enfin, vous contribuerez a des projets innovants tels que l’utilisation des techniques de machine learning dans le cadre de la modélisation du risque de credit ou l’enrichissement des modeles existants avec des facteurs de risque ESG.

**VOS PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION**:

- Au-delà de l'intérêt et de la variété des travaux de modélisation qui vous seront proposés, ce poste sera l'occasion d'acquérir une vision des métiers RISK, d’améliorer votre connaissance des concepts et techniques de gestion des risques et de gagner en compétence sur la gestion de projet. Vous aurez une visibilité auprès de nombreux interlocuteurs.
- Les précédents collaborateurs de RISK MODELS & Regulatory occupent ainsi des postes variés, par exemple dans d'autres équipes de modélisation chez RISK, à l'ALM, ou au sein d’un Métier.

**LES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE**:

- Un package rémunération et des avantages:

- Un fixe annuel brut et une variable individuelle et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe).
- Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d’entreprise,
- De la flexibilité avec un rythme de de travail hybride : jusqu’à 2.5 jours de télétravail par semaine à définir avec votre manager
- Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d’un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société.
- Engagez-vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme OneMillionHoursToHelp.

**ET VOUS? ETES-VOUS NOTRE ANALYSTE QUANTITATIF EXPÉRIMENTÉ.E - RISQUE DE CRÉDIT H/F ?**:

- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac + 5 en Statistique, Econométrie ou Mathématiques et vous avez une expérience de 2 ans minimum dans le développement de modèles quantitatifs de risque de crédit, ou dans leur validation ou revue, dans une banque ou en