Analyste Quantitatif Expérimenté

il y a 3 jours

Paris, France Emérique & Partners Temps plein

Disposez-vous de deux expériences réussies en modélisation ou validation de modèles bancaires ? Disposez-vous d'un fort esprit d'analyse ? Avez-vous une appétence pour la réglementation bancaire ?

Si c'est le cas, lisez ce qui suit:
Notre client, une grande banque française présente à l'internationale, souhaite recruter un(e) analyste quantitatif expérimenté afin de rejoindre son équipe de validation de modèles.

Au sein de cette équipe dynamique composée de 12 professionnels, vous serez responsable de la revue indépendante des modèles pour la direction des risques. Vous jouerez un rôle clé dans l'évaluation et la validation des modèles utilisés par la banque pour mesurer les risques financiers.

Enfin, vous aurez la charge d'encadrer fonctionnellement les plus juniors de l'équipe.

Vos missions:

- Second regard, revue indépendante des modèles réglementaires (nouveaux modèles, refonte de modèles) de risque de crédit (prudentiels et IFRS9),
- Revue des modèles ICAAP
- Second regard sur le backtesting
- Évaluation de la conformité : revue indépendante, sous-traitance et mutualisation,
- Encadrer les analystes juniors au sein de l'équipe,
- Effectuer des analyses quantitatives approfondies pour évaluer la précision et la fiabilité des anciens et nouveaux modèles.
- Collaborer étroitement avec les équipes internes pour garantir la conformité aux réglementations en vigueur.
- Identifier les opportunités d'amélioration et proposer des recommandations pour optimiser les processus de modélisation.
- Documenter et exposer vos résultats aux équipes modélisations lors des comités de validations.

Votre profil:
A partir de 6 ans d'expérience,

Diplôme universitaire ou grande école en mathématiques, statistiques, data, finance, etc.

Expérience confirmée dans le domaine de l'analyse quantitative ; modélisation et/ou de la validation des modèles,

Connaissances approfondies des réglementations dans le domaine du risque de crédit

Excellentes compétences en programmation (Python, R, SAS, etc.)

Capacité à travailler en équipe, avec de solides compétences en communication écrite et orale.

Si vous êtes passionné par l'analyse quantitative et que vous recherchez une opportunité stimulante au sein d'une banque de premier plan, ne manquez pas cette offre. Postulez dès maintenant pour rejoindre notre client

  • Analyste Quantitatif Expérimenté

    il y a 3 jours

    Paris, France Emérique & Partners Temps plein

    -Emérique & Partners Paris, France Posted 7 hours ago Permanent Competitive - Disposez-vous de deux expériences réussies en modélisation ou validation de modèles bancaires ? Disposez-vous d'un fort esprit d'analyse ? Avez-vous une appétence pour la réglementation bancaire ? - Si c'est le cas, lisez ce qui suit: - Notre client, une grande banque...

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    il y a 3 jours

    Paris, France OMICRONE Temps plein

    Bonjour, Je cherche pour un client bancaire un(e) Equity Quantitative Analyst. **Il faudra en particulier**: Travailler en étroite collaboration avec le trading et la direction des risques de marché pour concevoir, implémenter, et documenter de nouveaux stress et traitements de risques réglementaires Participer à la conception et à l?implémentation...

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    il y a 3 jours

    Paris 9e, France QUANTILIA Temps plein

    **À propos de Quantilia** Quantilia est un acteur majeur dans le domaine de la gestion et de l’analyse de données, avec des solutions sur mesure destinées aux institutions financières telles que les banques, les fonds de pension, les family offices et les compagnies d'assurance. **Description du poste** Nous recherchons un **Analyste Quantitatif**...

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    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Glocomms Temps plein

    Quantitative Analyst - Rates (C++ / IR Derivatives)Paris (Preferred) or LondonFront‑Office | Temp‑to‑Perm Position | Interest Rates | C++ Quant DevelopmentWe are seeking a highly experiencedFront‑Office Quantitative Analystto join ourRatesteam in aTemp‑to‑Permcapacity. In this role, you will design, implement, and enhance pricing and risk models...

  • Quantitative Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France LeanVest AI Temps plein

    About LeanVest LeanVest is a next-generation quantitative investment firm shaping the future of portfolio construction. Our mission is to democratize access to institutional-grade portfolio optimization by combining AI capabilities such as synthetic data generation, contextual data with intuitive explainability. We are building our experimental prototype...

  • Analyste Quantitatif Ccr

    il y a 1 semaine

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    **A propos**: Lunalogic est un **cabinet de conseil indépendant**, établi depuis plus de vingt ans sur le marché français et international. **Leader dans le conseil aux acteurs financiers** (e.g., banques historiques, sociétés de gestion d’actifs, fintech ou encore assurance), reconnu pour sa capacité à couvrir l’intégralité des problématiques...

  • Quantitative Analyst

    il y a 1 semaine

    Paris, France LeanVest AI Temps plein

    About LeanVest LeanVest is a next-generation quantitative investment firm shaping the future of portfolio construction. Our mission is to democratize access to institutional-grade portfolio optimization by combining AI capabilities such as synthetic data generation, contextual data with intuitive explainability. We are building our experimental prototype...

  • Analyste Quantitatif Xva, Ccr

    il y a 1 semaine

    Paris, France R&S TELECOM Temps plein

    **Description du poste**: Nous recherchons un Analyste Quantitatif spécialisé en XVA, risque de contrepartie (CCR) et collatéral pour rejoindre l' équipe de recherche quantitative. L'objectif de l'équipe est de développer des modèles quantitatifs et des solutions innovantes pour les sujets liés à XVA, au risque de contrepartie, au collatéral et au...

  • Moa - Analyste Quantitatif - Pricing

    il y a 3 jours

    Paris, France Hesperie Conseil Temps plein

    **L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». Les expertises que nous...

  • Quantitative Analyst

    il y a 5 jours

    Paris, France Deriv Temps plein

    Job Information Job Opening ID - ZR_996_JOB Date Opened - 30/10/2024 Industry - Trading Operations Job Type - Full time City - Paris Country - France Are you ready to shape the future of derivatives trading? As a Quantitative Analyst at Deriv, you'll be at the forefront of developing cutting-edge pricing models and risk management algorithms that...