Challenger Risk Quantification de La Lgd Workout

**Vos missions au quotidien**:
Le département Model Risk Management (MRM) veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de tester les limites des modèles des entités auditées.

Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, les établissements autorisés à utiliser l’approche de notation interne avancée (IRBA) pour le calcul de leurs besoins en fonds propres doivent estimer, entre autres paramètres, le paramètre estimant la perte en cas de défaut (LGD).

Au sein du département RISQ/MRM en charge de la revue indépendante des modèles de risque de Crédit, vous contribuerez en outre, à la préparation de l'échantillon de données approprié, à la conception et à la mise en œuvre d’un processus de modélisation alternatif (de la construction d’une base de représentativité à la création d’un modèle challenger) pour la partie de quantification du risque afin de le comparer à celui proposé par les équipes de modélisation. A titre d’illustration, la risk quantification permet de calibrer la LGD pour les différentes classes de risque en s’assurant des critères de prudence exigés.

Explorer l’univers du risque de crédit Non-Retail, tant en termes de modélisation que de validation afin de proposer des approches alternatives conformément à la réglementation.

Vous serez notamment amené à:

- Etudier les méthodes de risk quantification de la perte en cas de défaut développées dans le groupe
- Vous approprier les environnements métiers et réglementaires associés à la LGD workout
- Proposer et implémenter différentes approches de modélisation de la perte en cas de défaut
- Etudier les performances des méthodes proposées et comparer aux approches existantes
- Rencontrer de nombreux interlocuteurs afin de monter en compétence sur les modèles de LGD au sein du Groupe
- Documenter et présenter les résultats de l’étude aux membres de l’équipe MRM

Vous acquerrez une vision transverse en gestion du risque de crédit au sein des établissements bancaires, ainsi qu’une spécialisation dans les modèles réglementaires. Vous justifierez d’une expérience en modélisation/validation et mettrez ainsi en exergue vos qualités rédactionnelles et de présentation.

Durée du stage : 6 mois.

**Et si c’était vous ?**:

- Vous êtes diplômé d'un Bac +5 École d’Ingénieurs ou équivalent universitaire
- Vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles en statistique et en modélisation
- Vous justifiez de bonnes connaissances en SAS (macro, base, SQL) et/ou R/Python
- Vous avez des qualités rédactionnelles pour rédiger des notes synthétiques et présenter des résultats sous format PowerPoint
- Vous êtes autonome, rigoureux, curieux et force de proposition
- Une bonne compréhension de l’anglais est également requise

Un fort esprit d’équipe, de l’enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous intégrer rapidement dans l’équipe.

**Plus qu’un poste, un tremplin**:
Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

**Pourquoi nous choisir ?**:
Attentif à votre **qualité de vie et conditions de travail**, vous bénéficiez d’avantages:

- Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
- Prise en charge de 50% de votre titre de transport
- Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
- Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Diversité et inclusion

Nous sommes un **employeur garantissant l'égalité des chances** et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à **pr