Quant Senior – Développement Framework BGM/LMM pour Produits de Taux Exotiques

Quant Senior – Développement Framework BGM/LMM pour Produits de Taux Exotiques (H/F) – Île-de-France Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que quant senior pour développer un framework quantitatif générique dédié au pricing de produits de taux exotiques. Le contexte fonctionnel La mission s'inscrit dans un environnement de trading de taux, au sein d'équipes quantitatives intervenant sur des produits structurés complexes. Le périmètre couvre la modélisation, la calibration et le pricing de produits de taux exotiques, en lien direct avec les desks de trading. Le besoin La mission requiert le développement d'un framework quantitatif générique fondé sur le modèle Libor Market Model (BGM/LMM), destiné au pricing de produits de taux exotiques. Une expertise confirmée en modélisation HJM, calibration de modèles de taux, implémentation Monte Carlo et développement C++ haute performance est indispensable. Le consultant concevra les modules de gestion des courbes, volatilités et corrélations, et développera les algorithmes de pricing optimisés pour une librairie quantitative évolutive. Une collaboration étroite avec les équipes de trading est prévue pour assurer l'adoption du framework. Vos missions
• Conception et implémentation en C++ des composants essentiels du framework quantitatif basé sur le modèle BGM/LMM
• Développement des modules de gestion des courbes de taux, volatilités et corrélations dans l'approche LMM
• Intégration des modèles de pricing spécifiques aux produits de taux exotiques au sein du framework
• Optimisation du code C++ pour garantir la haute performance des calculs en environnement de trading
• Production de la documentation technique et méthodologique complète sur le framework et les modèles développés L'environnement Domaines : quant research, taux, produits structurés, front office Outils & données : C++, Monte Carlo, HJM, BGM/LMM, calibration, SABR, Black-Scholes, Greeks, backtesting, différences finies, QuantLib Le consultant Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience confirmée en quant research sur les taux est attendue, avec une maîtrise démontrée du C++ haute performance, de la modélisation HJM, des méthodes Monte Carlo et de la calibration de modèles de taux. Ces compétences sont indispensables : un candidat qui ne les réunit pas n'est pas en mesure de répondre au besoin de la mission. Apprécié : connaissance de QuantLib, maîtrise du calcul stochastique, expérience des différences finies et des produits structurés. Les modalités Île-de-France
• CDI
• Démarrage : Dès que possible Pourquoi Canopee
• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours Rocket Package ClassPass — accès à plus de 4 000 salles de sport
• Crèches inter-entreprises — réseau de 2 000 établissements
• Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté Le process Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client. Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.