Quant Senior: Framework BGM/LMM pour Taux Exotiques
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Canopee Group recherche un Quant Senior pour développer un framework BGM/LMM dédié au pricing de produits de taux exotiques, au sein d'une banque de financement et d'investissement en Île-de-France.
Vous contribuerez à la modélisation, calibration et pricing, avec une forte expertise en C++ haute performance et en outils comme QuantLib et Monte Carlo, en collaboration avec les desks de trading et une documentation technique complète.