Expert SAS/Python Migration – Validation Modèles Risque de Crédit

Expert SAS/Python Migration – Validation Modèles Risque de Crédit (H/F) – Île-de-France Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, un grand groupe bancaire international, vous interviendrez en tant qu'expert en migration SAS/Python appliquée à la validation de modèles de risque de crédit. Le contexte fonctionnel La mission s'inscrit dans le périmètre de la gestion des risques, au sein d'une équipe spécialisée dans le développement et la validation de modèles quantitatifs de risque de crédit. L'environnement couvre l'ensemble du cycle de vie des modèles, du développement à la mise en production, dans un contexte réglementaire exigeant. Les travaux portent sur des composants SAS historiques dont la migration vers Python constitue l'enjeu central. Le besoin La mission requiert une expertise avancée en SAS — macros, programmes complexes, packages applicatifs — et en Python quantitatif de production, notamment via pandas et NumPy. Le consultant interviendra sur la migration contrôlée de modèles de risque de crédit, avec une maîtrise des méthodologies de comparaison SAS/Python, de réconciliation numérique, de regression testing et de backtesting. Des compétences en stress testing et en validation de modèles (model validation) sont indispensables. La connaissance des référentiels IFRS 9, des paramètres PD, LGD, EAD et de l'approche IRB constitue un atout solide pour appréhender les enjeux méthodologiques. Vos missions
• Analyse des programmes SAS existants (macros, packages) et documentation de leur comportement fonctionnel et méthodologique
• Redéveloppement en Python des composants identifiés à l'aide des librairies pandas et NumPy
• Définition et mise en œuvre des méthodologies de comparaison SAS/Python, incluant un framework de double-run
• Analyse, explication et documentation des écarts entre implémentations SAS legacy et cible Python
• Accompagnement des membres de l'équipe aux pratiques Python et pilotage du décommissionnement progressif des composants migrés L'environnement Domaines : risque de crédit, model validation, stress testing, backtesting, quant research Réglementaire : IFRS 9, Bâle III, approche IRB (PD, LGD, EAD) Outils & données : SAS, Python (pandas, NumPy), SQL, Git, CI/CD, pytest, Dataiku Le consultant Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience confirmée en développement de modèles quantitatifs est attendue, avec une maîtrise avancée de SAS et de Python (pandas, NumPy, SQL) dans un contexte de production. La mission exige des compétences démontrées en model validation, backtesting, regression testing, validation numérique et quant research, appliquées au risque de crédit et au stress testing. Une expérience en risk management est indispensable pour appréhender les enjeux réglementaires et méthodologiques du périmètre. Apprécié : maîtrise de Git, CI/CD, pytest, Python packaging et Dataiku. Les modalités Île-de-France
• CDI
• Démarrage : À définir Pourquoi Canopee
• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours Rocket Package ClassPass — accès à plus de 4 000 salles de sport
• Crèches inter-entreprises — réseau de 2 000 établissements
• Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté Le process Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client. Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.