Project Manager Quant – Expert Modélisation Risque de Crédit
il y a 4 semaines
Afin d’accompagner le développement de l’équipe Quantitative Services de Sia Partners, vous serez amené(e) à piloter et / ou réaliser des missions de :
- Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD / LGD) dans le cadre de la réglementation Baloise (III / IV) et/ ou dans le cadre d’un plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE ;
- Développement de scores ;
- Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques et mise à jour des plans de recouvrement dans les institutions bancaires ;
- Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage…) et de revue des travaux des équipes en charge de la modélisation (LoD1 / LoD2) ;
- Accompagnement des équipes d’audit / inspection dans la revue de la gestion de la modélisation et de la gestion du risque modèle (tiering / scoring des modèles, définition de plans d’audit pluriannuel, réalisation d’audit…)
- Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9 ;
- Intégration des différentes catégories de risque climatique physique (inondation, feux de forêts, tempête…) ou des effets économiques de la transition vers une économie bas carbone dans les composantes du risque de crédit…
En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :
- Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire, en France et à l’international, dans leurs démarches commerciales ;
- Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation à destination des équipes quantitatives ou actuarielles ou de nos équipes métier banque / assurance) ;
- Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.
Qualifications
Ayant une formation quantitative (Master 2 ou Doctorat), vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie en banque et/ou dans le conseil.
Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion du risque modèle, de validation indépendante ou d’audit / inspection générale.
Une expérience de management serait un plus.
Vous maitrisez les principaux langages utilisés dans la modélisation (R, Python) et éventuellement avez une solide expérience des principaux outils de marché (modélisation / base de données) (SAS, SQL, Matlab, Dataiku, …).
Vous êtes doté(e) d’une capacité à travailler en équipe, d’une ouverture d’esprit, d’un sens de l’analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant où vous partagerez nos valeurs que sont l’excellence, l’entrepreneuriat, l’innovation, la culture du partage, la bienveillance, l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.
Français, anglais professionnel courant indispensable.
Informations supplémentaires
Sia Partners est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les aspects de l’emploi, tels que le recrutement, les promotions, la rémunération, ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances, les compétences, et le comportement des employés ou les besoins de l’entreprise.
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Project Manager Quant – Expert Modélisation Risque de Crédit
il y a 4 semaines
Paris, France Sia Partners Temps pleinJob description Afin d’accompagner le développement de l’équipe Quantitative Services de Sia Partners, vous serez amené(e) à piloter et / ou réaliser des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD / LGD) dans le cadre de la réglementation Baloise (III / IV) et/ ou dans le cadre d’un...
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Consultant(e) Quant
il y a 1 semaine
Paris, Ile-de-France Quanteam Temps pleinDétails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de...
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Consultant(e) Quant
il y a 1 semaine
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Consultant(e) Quant
il y a 3 semaines
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Consultant(e) Quant
il y a 4 semaines
Paris, France Quanteam Temps pleinDétails de L'OFFRE Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit. Vos MISSIONS Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser des missions de : Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de...
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Quant C++ Python Risque de Contrepartie/crédit
il y a 4 semaines
Paris, France Digistrat consulting Temps plein**Contexte /Objectifs**: (Liste non exhaustive) Développement de modèles de gestion des risques de crédit IFRS 9: Développer une structure à terme de probabilité de défaut Développer un modèle d’estimation des durées de vie des crédits rotatifs Backtesting de models Test & Backtesting des modèles d’allocation du capital économique Mener des...
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Expert Modélisation Risques Financiers
il y a 4 semaines
Paris 1er, France Banque de France Temps pleinDescriptif du poste Au sein d'équipes pluridisciplinaires dirigées par un inspecteur, chef de mission, vous mènerez des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit et serez notamment chargé(e): - d’analyser et porter un regard critique sur: - les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences...
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Quant Portfolio Manager
il y a 5 jours
Paris, France BNP Paribas Temps plein**CIB - Quant Portfolio Manager - Portfolio Active Management Team H/F** **#GlobalBanking #CIB** **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Au sein de CIB Global Banking, en tant que Quant Portfolio Active Manager, votre rôle sera de développer les modèles et outils utilisés pour identifier et structurer les solutions de distribution de risque pour...
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Quant Modélisation Statistique Du Risque De..
il y a 7 jours
Paris, France 1Dsolutions Temps plein**TJM 850€**: **PARIS**: Nous collaborons avec un partenaire, actuellement à la recherche d’un(e) professionnel(le) qualifié(e) pour rejoindre son équipe dans le cadre d’une mission. MERCI DE NE POSTULER QUE si vous avez réalisé ce type de missions de **construction d’algorithme statistique pour la gestion de risques de contreparties sur des...
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Consultant Junior/Senior – Modélisation
il y a 4 semaines
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Analyste Quantitatif Risque de Crédit
il y a 5 jours
Paris, France BNP Paribas Temps plein**Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN ?**: En tant qu’Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F au sein de l’équipe Global Credit - Model Design de RISK Global Framework - Risk Models & Regulatory: Vous concevrez des modèles d'estimation de risque de crédit (PD, LGD, EAD). Vous construirez les bases de...
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Paris, France Natixis Temps pleinAu sein de la direction des Risques, le département « Entreprise Risk Management » (ERM) est notamment en charge de la définition et du développement de l’ensemble des modèles de risque :RWA Marché, Crédit, Contrepartie, Risques Opérationnels ;Stress Tests :Capital économique. En tant que Manager Leader de l'équipe " Expert Model & Advisory "...
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Manager Risque de Crédit
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Manager Risque de Crédit
il y a 1 mois
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Manager Risque de Crédit
il y a 3 semaines
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Analyste quantitatif
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il y a 4 semaines
Paris, France Capteo Temps pleinAfin d’accompagner la forte croissance de sa practice Risk, CAPTEO recherche des Senior Consultants / Manager ayant une expertise en analyse quantitative dans le domaine du Risk Management et un esprit entrepreneurial. Votre mission Sous la responsabilité du Responsable de la practice Risk, vous interviendrez sur des missions ayant le périmètre...
